II MASTER suI Trading Systems NElle Dolomiti di Brenta.
Trading System: Programma e descrizione del corso.
Il master sui trading system è indicato a trader meccanici (o aspiranti tali) e gestori. Un evento unico in Italia in un contesto di rara bellezza ubicato nella cornice delle Dolomiti di Brenta vicino ai laghi di Garda, Molveno e Tenno e adiacente alle terme di Comano. Un corso trading approfondito di analisi quantitativa con due docenti d’eccezione: Enrico Malverti, trader e analista quantitativo di P&C Sim, e Francesco Caprioglio. La didattica relativa ai trading system prevede un giorno dedicato a costruire un trading system partendo da zero illustrando tutti i segreti per renderlo stabile e robusto ed un giorno di trading a mercati aperti che illustra metodologie operative e di gestione del rischio di portafoglio tramite l'uso dei trading system.
29, 30, 31 Maggio, Hotel Villa di Campo, Comano Terme (Trento)
Docenti: Enrico Malverti*, Francesco Caprioglio**
Sabato 29 maggio:
- Dalle ore 10 alle ore 12: arrivi, check in e sistemazione nelle camere.
- Ore 12: consegna delle dispense per una prima presa di contatto con gli argomenti del corso
- Ore 12.15: pranzo
- Ore 14.00 Pomeriggio Relax: dopo l’arrivo ci si può svagare scegliendo tra varie opportunità:
- Trattamento benessere (incluso nel prezzo);
- Escursioni sulle splendide montagne trentine;
- Passeggiate sul lago (lago di Tenno a 12 km, Riva del Garda a 25 km)
- Golf Club Rendena (a circa 30 km dall’hotel)
- Visita al parco termale delle terme di Comano
- Ore 18.00 Introduzione ai trading system e al trading quantitativo
- Ore 19.30 Cena
Domenica 30 maggio:
Ore 9.00 – 12.30 e 14.15 – 18.15: (SVILUPPO E TESTING DI UN TRADING SYSTEM su Euro-dollaro)
- Conoscere il mercato.
- Analisi della seria storica. Ricercare la volatilità.
- Testing preliminare dei pattern e degli oscillatori
- Selezione e codifica della tecnica d’ingresso
- Le uscite: la gestione del rischio
- Analisi del MAE e MFE, Time at market e risk reward ratio
- I parametri da rispettare
- Individuare aree di lavoro per migliorare il ts
- Test dei filtri operativi
- Effetto stagionalità sul trading di breve termine
- Significatività e robustezza
- Ottimizzazione e sovraottimizzazione: analisi in 3D per trovare le aree di stabilità
- L’aiuto dei software: Montecarlo simulation e attendibilità statistica del drawdown
- L’ultimo step: il money management
- Walk Forward Analysis
- Export dei dati sensibili e analisi con Excel
Ore 19.30: Cena
Lunedì 31 maggio:
Ore 9.00 – 12.30 e 14.30 – 18.00: Corso day 2 (TRADING A MERCATI APERTI con Enrico Malverti e Massimiliano Del Corona):
- Trading multimarket multisystem multitime frame intraday su futures
- Spread trading su azioni, valute e commodities
- Assemblare un portafoglio diversificato
- Dipendenza e trading sull’equity curve
- Un’amica per il trader sistematico: la volatilità
- Principi di normalizzazione
- Analisi delle correlazioni tra i mercati e correlazioni tra i trading system
- Analisi del VAR
- Il problema del flusso dati
- Come limitare lo slippage
- Dal trading manuale al trading automatico: operare senza emotività
- Gestione di una postazione automatizzata
Prezzo: 1500 € compreso trattamento ALL INCLUSIVE di pensione completa in camera standard + trattamento benessere.
Prezzo scontato 1260 € per chi si iscrive entro il 31/03/2010 con versamento anticipato del 30% del costo del master in trading system.
La chiusura delle iscrizioni avverrà il 10/04/2010. Il corso sui trading system si effettuerà con un numero minimo di 3 iscritti e massimo di 14. Gli accompagnatori potranno partecipare al costo di 300 € in trattamento di pensione completa + trattamento benessere.
*Enrico Malverti: è responsabile team di consulenza di Private & Consulting Sim Spa. Private & Consulting Sim è advisor del fondo “Europe Market Neutral” di Lemanik Sicav e di altri operatori istituzionali. Enrico Malverti progetta sistemi di trading e di gestione del rischio automatizzati per clienti istituzionali su azioni, fondi, valute e futures. E' autore di numerose pubblicazioni su trading system e money management per Franco Angeli, Experta, Tradinglibrary, Il Sole 24 Ore.
**Francesco Caprioglio: Analista quantitativo del team di consulenza di P&C Sim Spa per cui si occupa di analisi di portafoglio e risk management e redazione delle newsletter e trading system. Ha lavorato a Londra per ABN AMRO, RBS Group alla creazione di strumenti strutturati. Esperto di options e covered warrants.
NB: nel costo sono compresi due webinar esclusivi riservati agli iscritti da tenersi nei 6 mesi successivi al corso sui trading system.
Link Utili:
http://www.comano.to/ita/home/home.php?where=home
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Per info:
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